Blog do Ceschiatti (6qat)

Acabo de criar uma seção de videos no blog. Estou catalogando os videos que simplesmente mudaram o meu modo de ver o mercado. Para acessá-los, clique aqui (http://blog.6qat.com/videos) ou utilize o botão na parte inferior do blog.

Os primeiros videos disponibilizados são apresentações feitas pela minha corretora nos EUA, a ThinkOrSwim. Por serem feitos na própria corretora, os primeiros 5 minutos dos videos normalmente ficam em um bate-papo furado comentando as notícias da empresa. Segure as pontas e aproveite o conteúdo real que vem em seguida.

As figuras abaixo mostram o mini SP 500 em diferentes momentos de ontem,  dia 28 de julho de 2009. Pode-se observar que os preços “sentem” o VWAP (http://en.wikipedia.org/wiki/VWAP), ou seja, boa parte dos day traders tem o VWAP como referência.

Estou debatendo atualmente com meus amigos Longwave (http://www.blogdolong.com) e Tony Walker estratégias de trade baseadas em cruzamento de médias. São as estratégias mais simples e que por incrível que pareça fornecem bons resultados.

A estratégia testada simplesmente entra com uma posição comprada quando a média móvel mais rápida cruza para cima a média móvel mais lenta, e entra com uma posição vendida quando as médias se cruzam no sentido oposto.

Testando o ativo CSNA3 (xodó do Longwave) no gráfico de 60 minutos, obtive um excelente resultado. As médias mais  “lucrativas” foram a MMS 10 (rápida) e a MMS28 (lenta). O lucro obtido foi de 48,5% desde o início do ano. O trade com a maior perda foi de -5,49%, bastante aceitável. O com o melhor resultado foi de 16, 63%. Maiores detalhes podem ser vistos na figura abaixo (clique na figura para ampliá-la).

Interessante site (http://dshort.com/) sobre os ciclos do mercado, comparando diversos momentos e tentando evidenciar similaridades.  A figura abaixo mostra as 4 grandes crises do mercado financeiro, incluindo a atual (clique em cima da figura para aumentar).

Os três gráficos abaixo mostram como foi identificado o violino ocorrido por volta das 16:15hs da última quinta-feira, dia 23 de Julho de 2009. O gráfico do meio é o ativo negociado, o ES (E-mini SP500). O gráfico de cima é o TF (E-mini Russel 2000).  Após observar o mercado americano por um bom tempo, percebi que o TF é um bom “leading indicator” para o ES.

Pode ser visto abaixo que o rompimento da máxima ocorrido no ES não aconteceu no TF. Nesse momento, o gráfico de TICKS também  não acompanhou o rompimento, formando uma divergência baixista.

Os Pontos de Pivot são excelentes alvos para realizar parte ou a totalidade dos lucros. Na figura abaixo a linha rosa é o ponto de pivot, e as linhas vermelhas são as resistências 1 e 2.

Fechamento lateral, sem rally. Pode-se observar que o gráfico de TICKS ficou distribuído quase simetricamente entre os lados positivo e negativo, sem força compradora ou vendedora forte. Bem diferente de ontem (http://blog.6qat.com/2009/07/21/fechamento/), quando pôde-se perceber claramente uma grande força compradora na última hora de negociações.

Muitas vezes o mercado fica extremamente volátil na última hora do pregão. Outras vezes ocorrem belos rallies no fechamento.  Uma maneira de identificar se vai haver rally ou não é observar o gráfico de TICKs. Esse gráfico, disponível apenas no mercado norte-americano, mostra instantaneamente o saldo de todas as ações da bolsa de Nova York que estão “tickando” para cima ou para baixo. Tickar para cima significa que as órdens de venda estão sendo tomadas pelos compradores, e tickar para baixo significa que as órdens de compra estão sendo tomadas pelos vendedores.

O fechamento do pregão de hoje foi bem forte. Apesar de atingido o VWAP do dia,  o mercado continuou subindo. Pode-se observar que, apesar de alguns spikes negativos, o gráfico de ticks permaneceu boa parte do tempo antre 0 e 1000, indicando força. Em fechamentos voláteis, os ticks ficam distribuídos acima e abaixo da linha horizontal em 0.