Blog do Ceschiatti (6qat)

Seguem abaixo dois excelentes videos de trades ao vivo utilizando o Market Profile.

http://tradeorderflow.blogspot.com/2009/09/trading-day-92809.html

http://tradeorderflow.blogspot.com/2009/08/video-positioning-pre-market-and.html

Nova venda do mini SP500. Divergência de momentum do delta em cima do segundo desvio superior do VWAP, confirmada pelo footprint.

Continuando meus estudos sobre os gráficos de “footprint”, tem-se na figura abaixo um excelente setup de venda no mini SP500. Os detalhes da venda podem ser lidos na própria figura (clique em cima para aumentar).

Estou estudando atualmente uma ferramenta capaz de mostrar, para cada valor de preços, a quantidade de compras ou vendas agressivas. Compras agressivas significam “asks” sendo tomados e vendas agressivas significam “bids” sendo executados. O gráfico abaixo mostra BVMF3, em uma pequena congestão no intraday. A congestão foi acompanhada de compras agressivas, como mostra o delta (saldo entre compras e vendas agressivas de uma barra) na parte de baixo do gráfico, no retângulo azul. O rompimento, como esperado, foi para cima.

Uma das maneiras de se tentar identificar a real validade de um rompimento, tanto de fundo (suporte) quanto de topo (resistência), é verificar se o mercado como um todo está se movendo nesse mesmo sentido.

A figura abaixo mostra que o rompimento da mínima do dia, ocorrido no SP500, não foi nem de longe acompanhado pelo Nasdaq.

O mercado não quer saber se você quer comprar ou vender. Ele não liga se você acha que determinado papel está sobrevendido ou sub-avaliado. Ele não liga para sua análise fundamentalista ou suas habilidades como grafista.  O mercado sempre irá fazer o que ele for fazer, com ou sem você. Você não está nunca no controle.

Aceite

Uma das piores coisas que podem acontecer a você, como trader, é  achar que perdeu o controle do mercado. Isso nunca vai acontecer porque você nunca teve controle sobre o mercado. Você pode ter todos os indicadores do mundo dizendo a você para comprar e assim que você entra o mercado vai imediatamente contra você. Aceite isso, você não tem o controle.

Ego

Algumas vezes você se deixa levar pelo ego. Isso acontece com os melhores traders. Você faz alguns trades muito bons e se sente como se estivesse controlando o mercado. Inevitavelmente o mercado lhe dará uma brutal lição de humildade. Cabe à você deixar ou não esse ego persistir. Lembre-se sempre que você não está no controle.

O que você pode controlar

A única coisa que você pode controlar é você mesmo. Você não pode controlar o mercado, mas mais importante que isso, o mercado não pode controlar você. Somente você pode controlar quando você entra ou sai do mercado.

Entrada

Você pode controlar sua entrada. O mercado não pode te colocar em um trade. Por mais que lhe pareça que um determinado papel esteja gritando para você entrar no trade, o mercado simplesmente não pode apertar o botão do home broker para você. Você entra quando seu critério pré-determinado de entrada foi atingido e não quando o mercado diz para você entrar. Agora sim, você está no controle.

Saída

Você certamente conhece a frase “planeje o trade e siga o plano”, e isso inclui uma saída planejada no caso do trade falhar. Você gastou incontáveis horas aperfeiçoando suas habilidades. Você conhece os setups que você está procurando e entra nos trades baseando-se nesses setups. Se o setup falha, você tem que apertar o “botão de ejeção”, fechando a posição. Você realiza um pequeno prejuízo, mas continua no jogo. Perder faz parte de todo jogo. Simplesmente aceite. Novamente, nesse momento você tem o controle.

Conclusão

O mercado não dá a mínima para você. Ele vai existir sempre com ou sem você. Por outro lado, como um trader, você não é nada sem o mercado. Você é essencialmente um parasita e o mercado é o seu gracioso hospedeiro. Um organismo hospedeiro aprenderá a destruír os parasitas prejudiciais, mas deixará que os parasitas úteis coexistam. Aprenda a aceitar o que você pode e o que você não pode controlar, harmonizando-se com seu hospedeiro, e você então terá uma vida longa e feliz como trader.

(baseado no post feito por Jason em http://chartshark.com/1227/the-market-doesnt-give-a-shit-about-you/)