Blog do Ceschiatti (6qat)

Configurei o Market Delta para diferenciar órdens grandes, que negociam 10 contratos ou mais, das órdens pequenas, que possuem menos de 10 contratos. A figura abaixo exemplifica um típico setup de compra. O DELTA (nesse caso, órdens à mercado de compra) total ja havia rompido a congestão (indicador mais abaixo).

Em outro momento, as compras pequenas (menores que 10 contratos) superaram as compras grandes bem perto de uma resistência considerável. Bem, nesse caso, a gente já conhece o que acontece em seguida …

Depois de assistir ao excelente video do FuturesTrader71, os conceitos do Market Profile começaram a entrar no sangue. Segue abaixo uma figura auto-explicativa de um exelente trade de compra (clique na figura para ampliá-la).

Um dos recursos interessantes do software Market Delta é mostrar o número médio de contratos por negócio em determinado nível de preço. Muitos contratos por negócio significa que grandes players estão agindo. Aliando essa informação ao Delta (diferença entre os negócios tomados do “ask” e do “bid”), podemos ter dicas interessantes.

A figura abaixo mostra o mini SP500 depois de uma longa perna de baixa. O volume aumentou consideravelmente, e no nível de 1070 o número médio de contratos por negócio foi 10, número esse considerado bastante acima da média. Mas como saber se estão comprando ou vendendo? Basta observar o delta nesse preço. Positivo. Bastante positivo, ou seja, esses grandes traders tomaram todos os contratos do “ask”.

A seguir, a confirmação da reversão no intraday.

Após o rompimento da congestão de fundo citada no post anterior , o índice configura meu setup de compra. Entrada em 997,25 . Trade fechado em 1000, em cima do VWAP do dia. Lembrando que hoje foi uma sexta-feira. Após despencar mais de 20 pontos na primeira hora de pregão, o índice passou o dia inteiro em congestão. O rompimento, na última hora do pregão, gerou um grande short squeeze dos vendidos colocando o lucro no bolso.