Blog do Ceschiatti (6qat)

Depois de uma forte queda pela manhã, o mini SP500 entra em congestão. Um excelente indicador para detectar congestões é o ADXVMA. O gráfico da direita, de 512 ticks, mostra o longo período que o indicador permanece horizontal (clique na imagem para ampliá-la).

Excelente texto sobre a correlação de setores distintos com o SP500, principal índice de ações norte-americano.

https://www.donfishback.com/blog/2009/08/13/in-depth-correlation/

Estou fazendo atualmente alguns ajustes no meu trading system, acionando as entradas em determinados pullbacks e não mais em rompimentos.  Para o pullback ser válido, diversas condições devem estar presentes simultaneamente. Uma descrição simplificada do setup pode ser vista na figura abaixo (clique na figura para aumentar o tamanho). O gráfico “grande”, à direita, indica qual deve ser o sentido do trade. O gráfico “pequeno”, à esquerda, é usado de forma a “refinar” o momento da entrada.

Os três gráficos abaixo mostram como foi identificado o violino ocorrido por volta das 16:15hs da última quinta-feira, dia 23 de Julho de 2009. O gráfico do meio é o ativo negociado, o ES (E-mini SP500). O gráfico de cima é o TF (E-mini Russel 2000).  Após observar o mercado americano por um bom tempo, percebi que o TF é um bom “leading indicator” para o ES.

Pode ser visto abaixo que o rompimento da máxima ocorrido no ES não aconteceu no TF. Nesse momento, o gráfico de TICKS também  não acompanhou o rompimento, formando uma divergência baixista.

Fechamento lateral, sem rally. Pode-se observar que o gráfico de TICKS ficou distribuído quase simetricamente entre os lados positivo e negativo, sem força compradora ou vendedora forte. Bem diferente de ontem (http://blog.6qat.com/2009/07/21/fechamento/), quando pôde-se perceber claramente uma grande força compradora na última hora de negociações.

Muitas vezes o mercado fica extremamente volátil na última hora do pregão. Outras vezes ocorrem belos rallies no fechamento.  Uma maneira de identificar se vai haver rally ou não é observar o gráfico de TICKs. Esse gráfico, disponível apenas no mercado norte-americano, mostra instantaneamente o saldo de todas as ações da bolsa de Nova York que estão “tickando” para cima ou para baixo. Tickar para cima significa que as órdens de venda estão sendo tomadas pelos compradores, e tickar para baixo significa que as órdens de compra estão sendo tomadas pelos vendedores.

O fechamento do pregão de hoje foi bem forte. Apesar de atingido o VWAP do dia,  o mercado continuou subindo. Pode-se observar que, apesar de alguns spikes negativos, o gráfico de ticks permaneceu boa parte do tempo antre 0 e 1000, indicando força. Em fechamentos voláteis, os ticks ficam distribuídos acima e abaixo da linha horizontal em 0.