Blog do Ceschiatti (6qat)

Depois de assistir ao excelente video do FuturesTrader71, os conceitos do Market Profile começaram a entrar no sangue. Segue abaixo uma figura auto-explicativa de um exelente trade de compra (clique na figura para ampliá-la).

Um dos recursos interessantes do software Market Delta é mostrar o número médio de contratos por negócio em determinado nível de preço. Muitos contratos por negócio significa que grandes players estão agindo. Aliando essa informação ao Delta (diferença entre os negócios tomados do “ask” e do “bid”), podemos ter dicas interessantes.

A figura abaixo mostra o mini SP500 depois de uma longa perna de baixa. O volume aumentou consideravelmente, e no nível de 1070 o número médio de contratos por negócio foi 10, número esse considerado bastante acima da média. Mas como saber se estão comprando ou vendendo? Basta observar o delta nesse preço. Positivo. Bastante positivo, ou seja, esses grandes traders tomaram todos os contratos do “ask”.

A seguir, a confirmação da reversão no intraday.

Estou fazendo atualmente alguns ajustes no meu trading system, acionando as entradas em determinados pullbacks e não mais em rompimentos.  Para o pullback ser válido, diversas condições devem estar presentes simultaneamente. Uma descrição simplificada do setup pode ser vista na figura abaixo (clique na figura para aumentar o tamanho). O gráfico “grande”, à direita, indica qual deve ser o sentido do trade. O gráfico “pequeno”, à esquerda, é usado de forma a “refinar” o momento da entrada.

Trade efetuado no pré-market de hoje. Entrada em 940,75 com target na primeira resistência do ponto de pivot, em 944. Trade zerado um tick abaixo, em 943,75 .  Para os que nunca operaram o E-mini SP500, cada ponto equivale a U$50 por contrato.